백테스트란?

백테스트(backtest)는 특정 투자 전략이나 포트폴리오가 과거에 어떤 성과를 냈을지 시뮬레이션하는 것입니다. "만약 1년 전에 이 포트폴리오에 투자했다면?"이라는 질문에 답해줍니다.

과거 수익률, 최대 낙폭(MDD), 변동성, 연환산 수익률 등의 핵심 성과 지표를 확인하여 투자 결정의 참고 자료로 활용할 수 있습니다.

핵심 성과 지표 이해하기

누적 수익률: 투자 기간 전체의 총 수익률입니다. "1년간 +15%"처럼 표현됩니다.

연환산 수익률(CAGR): 매년 꾸준히 이만큼 벌었다면 같은 결과가 나오는 평균 수익률입니다. 투자 기간이 다른 포트폴리오를 비교할 때 유용합니다.

최대 낙폭(MDD, Maximum Drawdown): 고점 대비 최대로 떨어진 폭입니다. MDD가 -30%라면, 최악의 시점에 원금의 30%가 감소했다는 뜻입니다. 내가 감당할 수 있는 손실 범위인지 판단하는 중요한 지표입니다.

변동성: 수익률의 변동 폭을 나타냅니다. 변동성이 높을수록 수익도 크지만 손실도 클 수 있습니다.

가장 중요한 점은, 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않는다는 것입니다. 과거에 좋은 성과를 낸 전략이 앞으로도 통할 거라는 보장은 없습니다.

또한 백테스트에는 거래 비용, 세금, 슬리피지(원하는 가격과 실제 체결 가격의 차이) 등이 반영되지 않을 수 있어, 실제 투자 성과와 차이가 날 수 있습니다.

생존자 편향도 주의해야 합니다. 현재 상장되어 있는 ETF만 대상으로 백테스트하면, 중간에 상장폐지된 ETF의 손실은 반영되지 않습니다.

ETF Canvas에서 포트폴리오를 구성하면 자동으로 과거 성과 시뮬레이션이 진행됩니다. 1개월, 3개월, 6개월, 1년 기간별 수익률과 MDD를 확인할 수 있습니다.

포트폴리오 갤러리에서는 다른 투자자들의 포트폴리오 성과도 비교할 수 있습니다. 수익률 TOP, 안정성 TOP 등 다양한 기준으로 랭킹을 확인하고, 자신의 투자 전략에 맞는 포트폴리오를 참고해보세요.

백테스트 결과는 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시고, 과거 성과에 지나치게 의존하지 않도록 주의하세요.

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